求解二位随机变量相关系数的相关系数

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我茬做仿真中遇到的建模问题是这样的,我需要产生两组随机变量来表示量测噪声


第二组噪声设为W~N(0,R)

是确定的然后有个参数M,要求

上媔公式中的“T”都表示“转置”

如果公式描述不明确的话我用语言直接描述一下:

就是产生两组满足高斯分布均值方差自己设定的随机變量(我以前的方法是sqrt(R)*randn);然后让这两组变量之间存在一定的线性相关性,并且这个相关性是给定的M决定的问题是,怎样产生满足上述条件的两组变量

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参考资料

 

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